國內結算
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時間 |
作業項目 |
說明 |
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夏令06：00－次日05：00 冬令07：00－次日06：00 |
交易人存入保證金 |
16：15前列為當日帳務；16：15後為次日帳，但列入可動用(出金)保證金 |
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夏令06：00－次日05：00 冬令07：00－次日06：00 |
交易人提出保證金 |
14：00當日到帳最後申請時間，14：00後之申請權益數減少，並於次一個營業日到約定出金銀行 |
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期貨交易契約為 13：45收盤者： 08：30－14：00 期貨交易契約為 16：15收盤者： 08：00－16：15 |
部位調整申請 |
接受交易人透過網路或人工申請部位互抵、部位沖銷及部位組合等 |
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14：30－15：00 |
進行13：45收盤商品之結算作業 |
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15：00 |
開始盤後盤交易 |
帳務日列為次一營業日 |
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16：15 |
追繳存入保證金截止 |
超過認列為次日帳務 |
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16：30－17：00 |
進行16：15收盤商品之結算作業 |
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17：00後 |
進行當日帳單寄送及帳務轉檔作業等 |
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一、保證金訂定
二、股票期貨及選擇權之處罝調整措施
https://www.taifex.com.tw/cht/5/sSFAdj
三、有價證券抵繳資訊
匯入時間：每日15:30前。
匯出時間：每日13:35前提出申請，之後視為次日申請。
一、單拆：將已組合部位拆解成單式部位，並重新計算留倉部位所需保證金，此時所需保證金將會提高。交易人於平倉時係透過反向之單式委託進行部位沖銷。
二、單組：將單式部位，依臺灣期貨交易所規定可減收保證金之組合方式組合成複式部位 ，以達減收保證金需求。交易人於平倉時係透過反向之複式委託進行部位沖銷。
三、全組：將帳戶內留存之單式部位，依臺灣期貨交易所規定可減收保證金之組合方式，以凱基期貨提供之組合原則及順序，將部位組合成複式部位，以達減收保證金需求。交易人於平倉時，需依當時留倉之單、複式部位各以反向之委託進行部位沖銷。
四、全拆組：將帳戶內所有組合部位拆成單式部位後，依照上述全組原則進行部位組合作業。
五、全拆平組：將帳戶內所有組合部位拆成單式部位後，將當中買、賣留倉部位沖銷，再依照上述全組原則進行部位組合作業。
六、解平倉：將帳戶內已沖銷(平倉)部位還原成買、賣留倉部位，此時所需保證金將會提高。
七、部位沖銷：將買、賣留倉部位進行沖銷，將減少留倉部位口數並釋出保證金額度。部位互抵(例如：大、小台指互抵)亦為部位沖銷之一種，執行後部位將隨之沖銷。
※本公司全拆組之組合原則及順序
一、買權多頭價差(免收保證金)
買進低履約價call、賣出高履約價call(相同月份)
二、賣權空頭價差(免收保證金)
買進高履約價put、賣出低履約價put(相同月份)
三、買權時間價差
買進遠月份call、賣出近月份call
四、賣權時間價差
買進遠月份put、賣出近月份put
五、買權空頭價差
買進高履約價call、賣出低履約價call(相同月份)
六、賣權多頭價差
買進低履約價put、賣出高履約價put(相同月份)
七、跨勒式組合
1.賣出call、賣出put
2.到期月份、履約價可不相同
八、期貨與選擇權混合組合(電子平台申請者不適用)
1.買進期貨、賣出call；賣出期貨、賣出put
2.期貨與選擇權到期月份可不相同
※應注意之風險及提示
一、組合部位若發生拆解、一方部位到期，或進行解平倉作業等，將可能導致所需保證金增加致風險指標大幅降低，而有遭凱基期貨強制代沖銷或通知追繳保證金之風險。
二、如因非人為等不可抗力因素(包括但不限於主機異常、線路壅塞或市場交易狀況等)，導致系統未完成全拆組或全拆平組作業之執行程序，將可能導致組合部位與預期不符甚至造成所需保證金增加致風險指標大幅降低，而有遭凱基期貨強制代沖銷或通知追繳保證金之風險。
三、因申請此類部位調整作業可能會釋出保證金額度，如擬藉此增建留倉部位將擴大使用槓桿比率，行情波動時更易面臨保證金不足或風險指標低於25%而遭凱基期貨通知追繳保證金或強制代沖銷之風險。
四、期貨當沖部位不接受與其他部位組合以減收保證金。
五、臺灣期貨交易所接受之各類複式組合部位及保證金收取方式，請參閱臺灣期貨交易所官網，結算業務項下之保證金訂定：(https://www.taifex.com.tw/cht/5/margingReqIndexOpt等)。
六、採「整戶風險保證金計收制度(SPAN)」之交易人，因其所需保證金計算係依整戶風險進行衡量，故上述拆組或平倉調整可能不會影響所需保證金。
七、在凱基期貨執行交易人帳戶國內期貨/選擇權代為沖銷作業之期間，不受理交易人之部位調整申請。
八、交易人申請部位調整(不含全拆組及全拆平組)，經試算後若風險指標低於25%或因執行指定部位平倉、組合，申請口數＞(留倉口數-反向在途委託口數)，本公司將拒絕該部位之調整申請。
一、布蘭特原油期貨契約最後結算作業說明
依臺灣期貨交易所股份有限公司(以下簡稱：臺灣期貨交易所)「布蘭特原油期貨契約」交易規則第12條之規定，臺灣期貨交易所布蘭特原油期貨最後結算價係以洲際交易所布蘭特指數價格(ICE Brent Index price)為基礎，若遇洲際歐洲期貨交易所(ICE Futures Europe)更正上開指數價格時(最遲將於原始公布日後3個營業日更正)，臺灣期貨交易所將配合公告調整最後結算價，且其相關到期交割作業亦可能配合調整，特此說明；另依臺灣期貨交易所台期交字第10902005390函說明，洲際歐洲期貨交易所曾於109年4月23日通告其布蘭特原油期貨可交易負數金額，交易人應妥善控管部位風險。
二、盤後交易作業說明
- 盤後交易時段之部位，依期交所規範認列於次一營業日之帳單。
- 盤後交易時段受理時間，無法受理一般交易時段已沖銷部位之解平申請。